Innholdsfortegnelse:
Beregning av volatilitet gjør det mulig for enkeltpersoner å måle den samlede turbulensen knyttet til et bestemt valutapar som euro og amerikanske dollar. En økning i valutakursens volatilitet mellom valutaer er ofte et resultat av store endringer som skjer i verdensøkonomien. I mange tilfeller er endringene det direkte resultatet av finanspolitikken og pengepolitikken gjennomført av de nasjonale myndighetene i hvert land. Alle som er interessert i å delta i valutamarkedet, bør ha en grunnleggende forståelse for volatilitet og de underliggende årsakene som skaper slik økonomisk turbulens.
Skritt
Bestem tidsperioden som du vil måle volatilitet for et gitt valutapar som for eksempel USA, dollar og britisk pund. For eksempel kan du velge en måneds verdi av en data, et kvarts verdi av data, et halvt år med data, eller så mye som ett helt år med data. Hvis du er interessert i å forstå den mest aktuelle situasjonen mellom to valutakurser, vil du kanskje bruke en kortere tidsramme som en måned eller et kvartal. Hvis du er interessert i å forstå den langsiktige trenden mellom to valutaer, vil du ønske å bruke en lengre tidsramme som et år.
Skritt
Trekk den høyeste valutakursen fra laveste valutakurs for hver handelsdag for hele tidsperioden du har valgt å analysere. Hvis du sammenligner dollaren med en annen valuta, som euro, vil du bruke valutakursinformasjon hentet fra den amerikanske handelssesjonen som skjer fra kl. 8 til kl. EST mandag til fredag. Du kan også velge å bruke den høyeste og laveste valutakursen oppnådd i løpet av en hel uke for beregningen. Uansett hvilken måte du valgte å gjøre beregningen, være konsekvent og ikke skift frem og tilbake mellom bruk av daglige og ukentlige data.
Skritt
For å bestemme volatiliteten legger du til alle forskjellene som er oppnådd mellom de høyeste og laveste valutakursene sammen, og deler deretter dette tallet med det totale antall forskjeller du registrerte innen den valgte tidsperioden. Dette tallet representerer volatiliteten eller gjennomsnittlig rekkevidde i den daglige eller ukentlige valutakursen mellom to forskjellige valutaer. Et høyere tall tyder på at valutakursen er mer volatil, mens et lavere tall tyder på mindre volatilitet og en mer stabil økonomisk situasjon mellom nasjonene i de to valutaene som analyseres.