Volumvektede gjennomsnittlige priser (VWAP) er de endelige prisene på aksjer og andre verdipapirer som publiseres i aviser hver dag. VWAP-beregninger bidrar til å forhindre endringer i dagens prismanipuleringer og villvendringer i siste øyeblikk som kan forvride sikkerhetspriser og villede investorer. Det er gjennomsnittsprisen på et sikkerhetsstillelse i en fast tidsperiode før handelsavslutningen. Tidsperioden avsluttes med avslutning av handel eller siste gang en sikkerhet handles i løpet av handelsdagen. Metoden for å beregne en VWAP avhenger av handelsreglene på markedet den brukes i. Her lærer du hvordan du beregner VWAP for en enkelt sikkerhet.
Samle strømmen av pristransaksjoner for en sikkerhet i løpet av en enkelt handelsdag og skriv dem inn i regnearkprogrammet på datamaskinen din. Du må ha hver kjøps- og salgspris i løpet av handelsdagen for den aktuelle sikkerheten. Det kan være hundrevis eller tusenvis av transaksjoner for svært tungt omsatte verdipapirer.
Samle mengden eller antall aksjer i hver handel frem til slutten av handelsdagen. Å ha hver handelspris matchet med antall handlede aksjer gir deg de dataene du trenger for å gjøre VWAP-beregningen.
Merke prisen på hver handel med antall aksjer og legg til resultatene. Hvis 10 aksjer av en sikkerhet selger for $ 100 hver i en handel og 15 aksjer selger for $ 100 i en annen handel, vil du først multiplisere 10 x 100 = 1000 for første handel og deretter 15 x 100 = 1 500 i den andre handel. Når du fullfører listen over bransjer, legger du til produktene i alle handler: 1.000 + 1.500 = 2.500. Nå kan du fullføre det siste trinnet i VWAP-beregningen.
Legg til antall aksjer som handles. I trinn 3 vil det være 10 + 15 = 25 aksjer. Del summen av produktene beregnet i trinn 3 ved summen av de totale aksjene som handles. Så VWAP vil være: 2500/25 = 100.