Innholdsfortegnelse:
Det er to ting som investorer liker å undersøke før de investerer i en sikkerhet: risikonivået og potensialet for retur. Risiko er ofte et mål for prisbevegelse eller volatilitet. Avkastning er en funksjon av investeringsinntekter eller tap. Risikojustert avkastning ser på både investeringsavkastningen og risikoen ved å produsere avkastningen. En av de mest populære tiltakene for risikoavkastning er Sharpe Ratio.
Skritt
Bestem gjennomsnittlig avkastning på porteføljen din. Dette er oppgitt i kontoutskriften. Hvis du har opplevd en gevinst, er avkastningen positiv; Hvis du har opplevd tap, vil avkastningen være negativ. La oss si at kontoutskriften viser at kontoen er vokst med 8,5 prosent.
Skritt
Bestem risikofri rente. Dette er frekvensen der investeringer som er risikofri lønn. Generelt er investerings fagfolk enige om at avkastningen på en seks eller tolvmåneders amerikanske statsobligasjon er risikofri avkastning. La oss si at risikofri rente er 3 prosent.
Skritt
Bestem standardavviket i porteføljen din. For dette kan du bruke MS Excel. I kolonne A liste 10 verdier av porteføljen din fra 10 forskjellige kontoutskrifter. I Cell A11 settes følgende formel: "STDEV (A1, A2, … A10). La oss si at standardavviket er 5.
Skritt
Beregn risikoredusert avkastning. Trekk den risikofrie rente fra gjennomsnittlig portefølje avkastning og divisjon med standardavviket i porteføljen. Beregningen er: (8,5 prosent - 3 prosent) / 5 = 0,011 eller 1,1 prosent.